Betakos Portofolios και Διαχείριση κεφαλαίου

Για όσους τυγχάνει να με παρακολουθούν, θα γνωρίζουν ότι έχω ήδη αναρτήσει τα Betakos Portofolios αναφορικά στα πρωταθλήματα E.P.L, La Liga, Serie A.

Η δημοσίευση τους έγινε στις 29/01/2017. Με το παρόν θα αναφερθώ στην απόδοση τους στο διάστημα 01/02/2017 έως 24/02/2017 για να τονίσουμε και τη σημασία της διαχείρισης του κεφαλαίου μας.

Ας ξεκινήσουμε με το Portfolio της E.P.L.

Για το πρωτάθλημα της E.P.L έχουμε καταγραφή παιχνιδιών μέχρι και τις 13/02/2017. Πριν δώσουμε τα στοιχεία της περιόδου αυτής να δώσουμε κάποια συνολικά.

Από τις 17/08/2013 που αποτελεί την αρχή για την μελέτη του Portfolio το συνολικό R.O.I (Return of investment) είναι στο 45%.

Τα συνολικά πονταρίσματα (πάντα μόνο σε τελικό αποτέλεσμα 1-Χ-2) που έχουν καταγραφεί είναι 585. Τα πονταρίσματα που έχουν επαληθευτεί είναι 259 με τη συνολικό κέρδος να είναι 261,65 μονάδες.

Στην ουσία 261 μονάδες κέρδος σε 259 κερδισμένα πονταρίσματα σημαίνει ότι η μέση απόδοση κυμαίνεται στο 3,25 περίπου. Δηλαδή 846 (585+261) μονάδες επιστροφή από 259 νικηφόρα πονταρίσματα (846/259=3,26).

Ένα στατιστικό στοιχείο που επίσης έτρεξα είναι η ταμειακή ροή ανά 15άδες (κυλιόμενος μέσος όρος) πονταρισμάτων σε μία προσπάθεια να έχω μια εικόνα του πως θα πρέπει να διαχειριστώ το κεφάλαιο μου.

Ο μέσος όρος των 15άδων αυτών είναι το +6,79 μονάδες με ελάχιστο όριο τις -6,85 μονάδες και μέγιστο +39,6 μονάδες. 

Αν λοιπόν είχαμε σπάσει το κεφάλαιο μας σε 5 ισόποσα κομμάτια (μονάδες) τότε αυτή η 15αδα του -6,85 μονάδες, θα μας είχε οδηγήσει στην χρεοκοπία με αποτέλεσμα να μην καρπωθούμε την επάνοδο στα κέρδη.

Για παράδειγμα η τελευταία 15άδα είναι στο -5,7 μονάδες, ενώ αν κάποιος ακολουθούσε το Portofolio από 01/02/2017-12/02/2017 το ταμείο του σημειώνει -2,2 μονάδες (ζημιά).

Στα τελευταία 40 πονταρίσματα έχουμε -5,05 μονάδες.

Στα τελευταία 30 πονταρίσματα έχουμε -7,65 μονάδες

Στα τελευταία 20 πονταρίσματα έχουμε -3,7 μονάδες

Παρατηρούμε μια πτωτική τάση, ένα αρνητικό σερί το οποίο όμως σύμφωνα με το συνολικό προφίλ σύντομα θα αρχίσει η αντιστροφή του πρόσημου.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να κάνουμε μια ακριβή πρόβλεψη όσον αφορά τα αρνητικά σερί. Είπαμε ότι μέχρι τώρα η χειρότερη 15άδα πονταρισμάτων κατέγραψε ζημιά 6,85 μονάδες. Μια σκέψη είναι να διπλασιάσουμε αυτό το -6,85 και στην ουσία να πούμε ότι θα μπούμε στο Portofolio με 15 μονάδες κεφάλαιο, ώστε να αντέξουμε ακόμα και στο σενάριο όπου προκύπτει 15άδα με 100% αύξηση των ζημιών.

Πάντα να έχουμε στο μυαλό μας την διάρκεια. Μας ενδιαφέρει να συντηρούμαστε συνέχεια στο παιχνίδι. Εννοείται ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να αναπροσαρμοζόμαστε βάση των εκάστοτε δεδομένων. Για παραδείγματα θέτουμε όριο να τσεκάρουμε την πορεία ανά 15 πονταρίσματα.

Να φανταστούμε το στοίχημα σαν ένα μαραθώνιο. Το σημαντικότερο είναι η διαχείριση δυνάμεων. Το ίδιο ισχύει και στο στοίχημα.

Ας συνεχίσουμε με το Portfolio της La Liga.

Ο κυλιόμενος μέσος όρος 15άδων δίνει μέσο όρο +6,46 μονάδες με ελάχιστο -10,40 μονάδες και μέγιστο 32,25.

Το τρέχον συνολικό R.O.I από τις 17/8/2013 και για 592 πονταρίσματα κυμαίνεται στο 42%.

Η τελευταία 15άδα καταγράφει ζημιά 9,5 μονάδες, ενώ αν κάποιος είχε ακολουθήσει τα πονταρίσματα από 01/02/2017-19/02/2017 θα είχε ζημιά 5,75 μονάδες σε 34 πονταρίσματα.

Αν κάποιος είχε ακολουθήσει τον Φεβρουάριο 2017 έχει σημειωθεί ζημιά 8 μονάδες σε 8 πονταρίσματα έως τις 19/2/2017.

Τέλος το Portfolio της Serie A.

Τρέχον συνολικό R.O.I στο 43% σε 298 πονταρίσματα με 119 επαληθεύσεις.

Κέρδος 128,58 μονάδες. Κυλιόμενος μ.ό. 15άδων 6,88 μονάδες με ελάχιστο -8,94 και μέγιστο 20,35.

Τελευταία 15άδα καταγράφει -4,15 μονάδες. Τον 02/2017 καταγράφει -4 μονάδες σε 4 πονταρίσματα.